【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股重挫3% 台股跳空開低留下影線跌0.96%

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 129 點至 10300 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 27.13 點，電子期轉為逆價差 - 2.75 點，金融期逆價差縮至 - 1.1 點。現貨部分，三大法人賣超 56.73 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1209 口至 9249 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1850 口至 39292 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 337 口至 12603 口。

週三美股盤中發生 2 年期與 10 年期公債殖利率倒掛，引發市場擔憂經濟衰退，美股四大指數跌幅均落在 3% 上下，8 月份台指期夜盤也重挫 1.99% 收在 10221 點，CBOE 的 VIX 指數也單日強漲 26.14% 至 22.1，所幸美股電子盤早盤未再大幅擴大跌幅，市場恐慌情緒暫時消退，激勵週四早盤台指期和夜盤相比以小漲 34 點開出後持續緩步走高，現貨跳低開出震盪後也隨之緩步收斂跌幅，台指期盤中持續在 10300 附近震盪，終場台指期收在 10301 點，而加權指數則下跌 0.96% 至 10327.13 點。整體而言，近期美股呈現紅黑交錯且動輒 1% 以上的漲跌幅，從台指期日盤總是與美股呈現反向的開高走低與開低走高也可以發現，目前行情仍未走出明顯方向，行情仍以大區間震盪看待，但技術面上今天再度失守年線，仍對多方相對不利一點。

選擇權分析

8 月選擇權未平倉最大量支撐壓力區由 10200~10600 點縮至 10200~10500 點，上檔壓力下移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.12 降至 1.05。VIX 指數上升 1.56 至 17.55。而外資選擇權操作上也減碼 Buy Call 加碼 Buy Put 的部位。整體選擇權籌碼再度降溫至中性格局。   (永豐期貨研調)
 
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