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【永豐期貨】台指選擇權盤後-美股恐慌重挫 台股失守季線

2017/08/18 16:39 鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週五下跌 39 點至 10257 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 64.33 點,電子期逆價差縮至 - 2.72 點,金融期逆價差縮至 - 3.56 點。現貨部分,三大法人賣超 51.77 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 1283 口至 9247 口,其中外資空單減碼超過多單減碼,使淨多單增加 390 口至 39750 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1252 口至 3799 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數未來看法較為保守。

期貨行情走勢方面,市場擔憂川普政策難順利推動,加上西班牙恐攻造成市場賣壓出籠,昨晚美股四大指數全面重挫收黑,台指期今早下跌 66 點開出震盪,所幸昨日外資期現貨偏多操作,加上美股電子盤有止跌回穩跡象,使指數低檔有撐,而近日較強勢的二線光學及航運類股續強更提振買氣,十點過後權值股買盤進場拉抬使跌幅收斂,終場台指期下跌 39 點作收。技術面觀察,週五大盤開低走平黑 K 帶長下影線作收,成交量能縮至 884 億水準,短線量價結構仍為震盪偏空格局。以日線型態來看,台股今日再次失守季線,且技術指標普遍持續偏空態勢,短天期均線下彎,若指數未能盡速站穩季線,則指數盤整走弱時間將拉長。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10500 點,賣權集中在 10000 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10800 點,賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.64 降至 1.53,籌碼面顯示偏多架構仍穩固。週選擇權部分,買權最大量未平倉由 10450 降至 10400,賣權最大量未平倉由 10050 降至 10000,顯示短期市場對指數看法趨於保守。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

 

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