【永豐期貨】台指選擇權盤後－資金流入亞股漲 台股反彈季線上

◆盤勢分析

期貨走勢
    
台指期週二上漲 80 點至 10349 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 43.07 點，電子期逆價差縮至 - 0.75 點，金融期逆價差縮至 - 3.79 點。現貨部分，三大法人買超 60.27 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 916 口至 12550 口，其中外資多單加碼且空單減碼，使淨多單增加 3629 口至 44407 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2673 口至 8633 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數未來看法樂觀。

期貨行情走勢方面，昨晚美股漲跌互見表現平平，不過美元指數走弱，盤中甚至跌破 93 元大關，資金回流使今日亞股普遍股匯齊漲，帶動台指期上漲 47 點開出後持續走揚，現貨開高後五分鐘內便攻至季線之上，盤中一度突破 10400 關卡，大型權值股一掃近日疲態強勢上漲，台積電、大立光分別大漲 3 元與 40 元強力推動指數並鼓舞蘋概股走強，玉晶光、亞光、陽明光等光學類股均漲幅逾 9% 甚至漲停，中鋼也受惠黑色金屬行情單日大漲逾 3%，終場台指期開高走高以大漲 80 點作收。技術面觀察，週二大盤開高走高以中紅 K 帶上影線作收，成交量能增至 1093 億水準，短線量價結構為區間震盪格局。以日線型態來看，台股今日漲勢較強升至季線上，搭配 KD 指標轉為黃金交叉，但月線仍持續下彎，且週、月 KD 仍呈死亡交叉，因此指數雖暫時化解破底危機，但仍為區間震盪型態。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10500 點，賣權集中在 10000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10700 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.55 升至 1.74，反應籌碼面偏多架構明顯增溫。週選買權未平倉最大量由 10350 上移至 10400，選擇權部位整體來看顯示偏多預期逐漸增溫。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。