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【永豐期貨】台指選擇權盤後-美股強勢大漲 台股小升守10400

2017/08/23 16:55 鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

期貨走勢
    
台指期週三上漲 10 點至 10359 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 47.81 點,電子期逆價差擴至 - 1.56 點,金融期逆價差擴至 - 5.12 點。現貨部分,三大法人賣超 11.46 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 2399 口至 10151 口,其中外資多單減碼且空單加碼,使淨多單降低 2669 口至 41738 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2614 口至 6019 口。

期貨行情走勢方面,昨日美股四大指數大漲,也激勵夜盤台指期水漲船高,今日適逢週選結算,買權未平倉最大量落於 10400 至 10500 間,台指期今日上漲 52 點開出,而賣出買權的避險空單進場推升現貨開高後持續上揚,不過日韓股市開高走低加上滬指開低,引發 9:20 後避險多單紛紛離場使指數自高檔回落,午盤後壓低結算賣壓增強,台積電、大立光等多檔權值股賣單湧現,所幸尾盤買單進場使指數守住 10400 點大關,週選擇權結算於 10393,終場台指期開高走低小漲 10 點作收。技術面觀察,週三大盤開高走低以黑 K 帶上下影線作收,成交量能增至 1156 億水準,短線量價結構仍為區間震盪格局。以日線型態來看,台股今日小漲 14 點上攻月線失利,月線仍持續彎頭向下,短線上月線壓力仍稍重,指數維持區間震盪型態。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10600 點,賣權集中在 10200 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10700 點,賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.74 降至 1.6,籌碼面仍為明顯偏多架構。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

 

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