【永豐期貨】台指選擇權盤後－全球股市地震再現 台股本週跌幅754點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 165 點至 10353 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 18.75 點，電子期逆價差擴至 - 1.05 點，金融期正價差縮至 1.54 點。現貨部分，三大法人賣超 190.77 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1545 口至 1221 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3375 口至 42564 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 5393 口至 6556 口。

週四美國股市再度重挫，道瓊狂瀉千餘點失守 24000，標普與 Nasdaq 跌幅也逼近 4%，拖累週五亞股一片慘綠，加權指數跳空開低後急速走跌，蘋概三雄領軍下殺，盤中一度大跌 339 點，隨後在低接買盤進場推升下緩步縮斂跌幅，終場加權指數下跌 156.77 至 10371.75 點，成交量能 1512.79 億，較前一日增加 295.25 億。技術面來看，日 K 留十字長下影線作收，但盤中失守年線且終場未能站回 6 日大跌後的收盤價，加上目前國際股市災情未止，台股年線雖失而復得，但恐慌情緒未消散仍有下挫失守年線風險。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.37 降至 1.31，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.83% 升至 19.14%，賣權平均隱含波動率由 16.39% 升至 22.89%，買賣權皆升，期交所 VIX 指數由 21.82 升至 26.76，市場恐慌情緒再度升溫。

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