期貨:期貨市場出現異常委託買單,期交所動態價格穩定措施發揮功效
2018/02/22 09:05 財訊快報/李娟萍報導
台灣期貨夜盤市場昨(21)日開盤不久,臺股期貨3月份契約出現異常委託買單,並在數秒之間成交了48口,推升成交價從10,727上漲至10,911。
期貨商推測,可能是台股日盤大漲293點,交易人研判夜盤續漲,在開盤不久的交易不活絡時間,因心急而下錯單,但異常委託買單也可能是程式追單所致。
期交所指出,因陸續出現委託口數較大新進買單,價格有瞬間偏離情形,期交所期貨動態價格穩定措施首次實際執行退單,系統退回部分價格異常偏離買單,於2月21日15:00:10至15:00:15間共退單122口,發揮動態價格穩定措施防範盤中價格異常波動風險功能。
期交所於1月22日上線期貨市場動態價格穩定措施,上線初期適用於臺股期貨、小型臺指期貨近月及次近月契約(含跨月價差),其目的主要係防止錯單、胖手指及委託簿流動性失衡等情事,造成盤中價格「瞬間」異常波動情形,該機制同步適用於日盤及夜盤交易。
期交所表示,臺股期貨3月契約昨天在夜盤交易時間,因陸續出現委託口數較大新進買單,推升成交價自10,727上漲至10,911,總成交口數為48口,之後因其可能成交價,超過動態價格穩定機制退單上限(即基準價+2月21日加權收盤指數*2%=基準價+10,714.44×2%),其餘委託口數被退單,總計當日15:00:10至15:00:15間,共退單122口。
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