【永豐期貨】台指選擇權盤後－飛彈危機亞股驚 台股終結連三紅

◆期貨走勢

台指期週二下跌 25 點至 10464 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 32.57 點，電子期逆價差縮至 - 1.01 點，金融期逆價差擴至 - 4.47 點。現貨部分，三大法人賣超 54.63 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2383 口至 17443 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，使淨多單降低 955 口至 51434 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1103 口至 14330 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數未來看法樂觀。

期貨行情走勢方面，昨晚美股漲跌互見，今早北韓發射一枚飛彈，飛越日本上空並落於太平洋海面，政治風險高漲引發投資人擔憂，日韓股市均跳空開低，黃金與日圓等避險資產也水漲船高，波及台指期下跌 38 點開出震盪，現貨開低後指數持續走軟，今日電子、金融股齊跌，但盤中傳出日美將召開聯合國安理會討論對北韓制裁，韓國股市跌幅快速收斂，連帶台股同步止穩，終場台指期開低走高小跌 25 點作收。技術面觀察，週二大盤開低走低以黑 K 帶下影線作收，成交量能縮至 1072 億水準，短線量價結構維持偏多架構。以日線型態來看，台股今日日 K 終結連三紅，不過五日線支撐強勁，且所有均線仍維持上彎，MACD 與 KD 保持偏多架構，指數延續中性偏多態勢。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10600 點，賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10700 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.83 降至 1.74，籌碼面維持偏多架構。週選擇權賣權未平倉量最大量由 10150 上移至 10350，顯示短線市場對指數看法趨於樂觀。

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