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【永豐期貨】台指選擇權盤前-量能不足千億 台股量縮小漲收復10800

2018/08/23 08:42 永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 3 點至 10763 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 41.2 點,電子期逆價差擴至 - 1.45 點,金融期逆價差擴至 - 7.68 點。現貨部分,三大法人賣超 25.85 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 3651 口至 7145 口,其中外資空單減碼超過多單減碼,淨多單增加 1372 口至 36682 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 7 口至 10173 口。

美國道瓊指數連四日上漲刷新波段新高,激勵台股週三早盤開高,然而上方 10 日線反壓橫阻,加上陸股開低走低,指數一度因調節賣壓而拉回,所幸整體賣壓不大,在金融、傳產股買盤推升下,10 點過後指數再度翻揚上漲,終場加權指數上漲 12 點或 0.111%,收在 10804.2 點,成交量能 977.02 億,較前一日縮減 160.41 億。盤面上電子類股漲跌互見,台積電與鴻海雖收紅,但股王立光重跌 4.47%,而被動元件族群也都有 2%~3% 不等的跌幅,電子類股指數小跌 0.08%,而傳產中的造紙、紡織、航運類股指數則都以上漲 1% 以上表現相對亮眼。技術面觀察,週三日 K 連三紅收復 10800 關卡與 10 日線反壓,日 KD 低檔黃金交叉向上,而 MACD 也在醞釀反轉,但量能不足千億創 3 月 31 日以來新低,顯示觀望縮手情況增加,若未來量能不出仍有回測波段低點的壓力。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 11000 點,賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11200 點,賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 降至 1.12,大於中性值 1。買權平均隱含波動率由 11.08% 降至 10.96%,賣權平均隱含波動率由 14.47% 降至 14.38%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多架構。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

 

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