再忍一下就過了！小摩稱套利交易「75%已平倉」：有望小幅反彈

2024/08/08 17:25 東森財經新聞

因日本升息日圓跟著升值，導致套利交易的資金紛紛奔逃，造成全球近期金融市場動盪，不過據摩根大通（JP Morgan）數據顯示，全球約4分之3的套利交易已經平倉，而近期市場的爆跌，也導致套利交易今年以來的報酬已經全數回吐。

摩根大通策略師3位量化策略師在報告中表示，自5月以來十國集團（G10）、新興市場和全球產業的套利交易報酬率已爆跌10%，近期大規模的平倉導致了套利交易自今年年初以來的正報酬已全數回吐，並明顯減少了自2022年底開始累積的利潤。

報告中還指出，近期套利交易的平倉速度異常迅速，達到平常的2倍，但鑒於近期並無全球主要經濟體的央行政策會議即將到來，且波動率已大幅下滑，他們認為8月可能還存在小幅反彈的機會，但摩根大通策略師們也示警，由於美國大選以及美國公債殖利率下降前景，套利交易目前的風險報酬比仍不具吸引力。

（封面圖／東森新聞）

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