中國放水救市有人早知道? 透過「1操作」日賺44.7億

2024/12/10 10:29 東森財經新聞
中國放水救市有人早知道? 透過「1操作」日賺44.7億

中國中央政治局於昨(9)日下午公開會議內容表示,「明年要堅持穩中求進、以進促穩,守正創新、先立後破,系統整合、協同配合,實施更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策,充實完善政策工具箱,加強超常規逆週期調節,打好政策『組合拳』,提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。」

會議內容發布後,激勵昨日中國股市、期貨及在國外上市的中概股出現大漲,而美股追蹤中國指數的槓桿型ETF漲勢更為驚人,3倍做多富時中國ETF-Direxion(YINN)收35.91美元,漲6.9美元,漲幅23.78%,2倍做多滬深300ETF-Direxion(CHAU)則以17.61美元作收,漲20.7美元,漲幅13.32%。

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據《彭博》(Bloomberg)報導,過去一週,早已有交易員們買入了YINN及CHAU大量的買權,自11月29日~12月6日,交易員合計買進近18萬口2026年1月履約價為27美元的YINN買權,平均買進價約為每股9.35美元,光12月2日一天,交易員就買入了約21萬份明年5月履約價為15美元的CHAU買權,每口買入價約為2.64美元,投入資金超過5500萬美元。

根據《彭博》的計算,週一早盤這兩份合約的價格分別為15.4美元和4.02美元,已讓買方獲得了約1.38億美元(約新台幣44.7億)的未平倉損益,且這些部位似乎不是要作價差單,也沒有立即用股票對沖,自交易以來,這兩份合約的未平倉口數保持穩定或有所上升,表明部位確實被持有。

艾維克合夥公司(Evercore ISI)的策略師Neo Wang說,中國這次提出了前所未有的「對2025年經濟的支持性指導意見」,重新點燃了市場對中國資產的熱情。 Wang表示,現在預計明年3月初召開的全國人大會議將宣布強有力的財政支持,「其中可能包括提高赤字率、擴大地方政府專項債券額度,以及至少1兆元人民幣的超長期專項主權債券。」

對於小型的槓桿型ETF而言,交易規模和買入選擇權的期限都不同尋常,12月2日之前,CHAU的20天平均選擇權交易量僅6150口合約,YINN約34000口。雖然投機性押注通常是在較短期的合約上進行的,但買入較晚期限的選擇權可能意味著押注刺激政策將持續到2025年。

海納國際集團(Susquehanna)衍生性商品策略聯席主管墨菲(Chris Murphy)說:「通過購買槓桿ETF,你可以獲得更高的風險和更高的回報,並獲得更大的報酬。」他還表示:「令人驚訝的是,在大幅波動之後,今天(週一)只有少部分獲利了結的動作,這表明投資者正在期待中國宣布更多積極的刺激政策。」

觀察富時中國A50指數今日走勢,儘管今早開高一度漲逾3%,最高攻上13885點,不過隨即出現跳水急殺,漲幅收斂至2%,最低下探13673點,至截稿前報13750點,漲306點,漲幅逾2.2%。

(封面圖/取自PhotoAC)

 

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