【永豐期貨】台指選擇權盤前-外資回頭青睞? 台股不畏國際股市疲軟逆勢收紅
◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週一上漲 16 點至 10471 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 29.07 點,電子期逆價差縮至 - 1.19 點,金融期逆價差縮至 - 3.81 點。現貨部分,三大法人買超 33.43 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 1802 口至 12170 口,其中外資空單減碼超過多單減碼,淨多單增加 239 口至 44409 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3804 口至 8809 口。
中美對立情緒持續升溫,週五美股四大指數均呈現重挫,跌幅落在 1.0%~1.5% 之間,加上週一早盤電子盤持續呈現走低,拖累亞洲股市早盤疲軟,台股早盤跌點一度擴大超過百點,不過 9 點 30 過後台積電、鴻海、大立光、台塑化等權值股都出現買盤進駐,帶動指數持續收斂跌幅,終場加權指數翻紅小漲 1.58 點至 10550.07 點,成交量能下降 304.5 億至 959.4 億。整體而言,今天台股、韓股不畏國際股市重挫逆勢收紅,相對亞股強勢,技術面觀察,週一日 K 開平走平留長下影線小漲作收,5 日、10 日線轉為黃金交叉,技術面下檔支撐不弱,但量能縮窄加上國際股市偏弱,短線上要躍過上方月線反壓較為不易,因此後續行情仍以震盪看待。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10600 點,賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10800 點,賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.17 降至 1.15,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.33% 升至 13.92%,賣權平均隱含波動率由 16.58% 升至 17.3%,買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)
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