【永豐期貨】台指選擇權盤後－外資期權同步加碼 短線保守以待但不宜過度看空

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 180 點至 10651 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 148.28 點，電子期轉為逆價差 - 6.09 點，金融期逆價差擴至 - 19.38 點。現貨部分，三大法人賣超 52.04 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4471 口至 11397 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 6013 口至 38694 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1348 口至 10264 口。

週三美國股市在川普揚言可能對中國加徵關稅，以及國會不願將華為移出黑名單等利空下，三大指數均呈現收黑，拖累週四亞洲股市表現疲軟，台股早盤開低震盪後略有止穩，但十點過後聯發科、鴻海、大立光都出現賣壓紛紛紅翻黑，雖然台積電挾法說會利多力守平盤上，但其他權值股都未出現較明顯買單，使加權指數一路向下修正，尾盤失守 10800 關卡，終場加權指數下跌 0.27% 至 10799.28 點，成交量能連五日縮減至 1050.6 億。整體而言，目前指數連二收黑，但所幸價跌量縮且位於月線支撐，加上今天外資期貨與選擇權部位相對積極偏多，短線上不宜過度看空。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區為 10700~10900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.06 降至 1。VIX 指數小漲 0.01 至 12.33。外資選擇權加碼 1.4 萬口 buy call 部位，整體選擇權籌碼面屬於中性格局。   (永豐期貨研調)
 
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