【永豐期貨】台指選擇權盤前-摩台壓低結算 台股實體長黑失守月線
◆期貨走勢
台指期週二下跌 30 點至 10752 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 78.9 點,電子期逆價差縮至 - 2.39 點,金融期逆價差縮至 - 16.86 點。現貨部分,三大法人買超 19.89 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 5853 口至 7810 口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少 4032 口至 36479 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2620 口至 3305 口。
週一美國股市漲跌互見,道瓊指數小漲 0.11%,而標普與 Nasdaq 指數跌幅分別為 - 0.16%、-0.44%,週二早盤日本、韓國股市強勢反彈,激勵加權指數也跳高開出,然而台積電、大立光超高後追價力道不足反倒紅翻黑,其他如鴻海、南亞、台化、國泰金等權值股也都出現賣壓,加權指數 9:30~10:00 之間迅速向下修正,台股半小時下跌超過 70 點,雖然 10 點過後稍有撐盤力道,但午盤過後再度出現賣壓,終場加權指數下跌 54.83 點或 0.50%,收在 10830.9 點。整體而言,今天台股以實體黑 K 失守月線支撐,成交量能增加 250 億至 1305.5 億,技術面上也填補了 7 月 19 日的多方缺口,此波多頭格局已出現較明顯降溫,不過本週將有 Fed 利率決議以及明天結束的中美談判,未來更明確的走勢仍須關注此兩件國際焦點的發展。
◆選擇權分析
全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 降至 1.14。外資選擇權持續減碼 Buy Call 部位。而目前週選擇權 OI 最大量支撐壓力區維持在 10800~10950 點,但 10850~11000 四個履約價的 Call 都有高達接近兩萬口的 OI 量,明顯高於 Put 只有 1.5~1.8 萬口 OI,因此基於以上籌碼面,預期明日週選擇權震盪甚至偏弱的機率較大。 (永豐期貨研調)
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