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【永豐期貨】台指選擇權盤前-美股再創新高 台股攻上10900

2018/08/28 08:47 永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢
台指期週一上漲 98 點至 10885 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 17.21 點,電子期轉為正價差 0.15 點,金融期逆價差擴至 - 4.47 點。現貨部分,三大法人買超 111.11 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 4202 口至 9539 口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加 5046 口至 37034 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3726 口至 11779 口。

週五 Fed 主席鮑威爾在 Jackson Hole 偏鴿派的談話,激勵美股全面上漲,Nasdaq 與 S&P500 指數更創歷史新高,週一亞洲股市也全面紅盤慶祝,台股跳高開出後呈現橫盤整理,盤中皆未見明顯賣壓浮現,11 點過後陸港股市漲幅擴大,同步激勵台股多方力道增溫,買盤進駐多檔權值股,尤其大筆買單敲進被動元件族群,推升指數緩步上升突破上方月季線與半年線壓力區站上 10900 點,終場加權指數上漲 92.86 點或 0.859%,收在 10902.21 點,成交量能 1054.85 億,較前一日增加 77.89 億。今天盤面上最亮眼的是被動元件族群,國巨、禾伸堂漲幅分別高達 8.09%、6.91%,華新科則亮燈漲停,而電子權值股中大立光、南亞科、研華漲幅也都高達 2% 以上。技術面觀察,週一日 K 以中紅棒帶短上影線一舉收復 10900 關卡,KD 指標持續黃金交叉向上,MACD 負值即將翻正,不過目前月季線仍彎頭向下且鄰近 8 月 13 日空方缺口,若指數未能站穩今天收復的月、季線,指數仍將呈現震盪整理格局。

選擇權分析  
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 11000 點,賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11000 點,賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.06 升至 1.25,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.38% 降至 10.35%,賣權平均隱含波動率由 14.02% 升至 14.03%,買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

 

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