【永豐期貨】台指選擇權盤後-台積電獨木難支 台股季線得而復失
◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週四下跌 25 點至 10847 點。價差方面,台指期正價差擴至 15.59 點,電子期正價差縮至 0.58 點,金融期轉為正價差 0.18 點。現貨部分,三大法人買超 38.72 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加 6391 口,使留倉部位轉為淨空單 - 2961 口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少 6337 口至 22549 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2510 口至 88 口。
週三道瓊指數持續收紅,但 Nasdaq 指數則小幅下跌,週四台股早盤一度開高衝上所有均線,但買盤不濟後隨即反轉走跌,多方雖兩度試圖發動反攻但皆以失敗告終。蘋概三王中唯台積電力守在紅盤之上,但鴻海跌逾 1%,盤中大立光也由紅翻黑,盤面上由金融股擔當撐盤要角,指數回測至 5 日線及年線附近才見支撐浮現,終場加權指數下跌 25.86 點或 0.238%,收在 10831.41 點,成交量能 1324.24 億,較前一日縮減 6.69 億。今日八大類股除了金融類股與水泥窯類股收紅,其餘皆收黑,其中以金融類股漲幅 0.4% 表現較佳,造紙類股跌幅 2.35% 表現較差。技術面觀察,今日大盤以帶上下影線黑 K 續守年線,盤勢短線反彈有減弱跡象,蘋概股尚未明顯止跌回穩,外資台指期貨多單又見減碼,而國際上貿易戰議題持續延燒,操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 11100 點,賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11200 點,賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 降至 1.08,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.96% 升至 11.02%,賣權平均隱含波動率由 13.91% 升至 14.26%,買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。
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