【永豐期貨】台指選擇權盤前-買盤縮手 台股殺尾失守9500
◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週三下跌 24 點至 9453 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 25.99 點,電子期逆價差縮至 - 1.94 點,金融期逆價差縮至 - 3.28 點。現貨部分,三大法人賣超 33.92 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 674 口至 2730 口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加 4035 口至 39145 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 5460 口至 - 1857 口。
週三台股開高,然而指數上攻遇 5 日線反壓,週二的空方缺口回補未果,加上美股電子盤在亞股紛紛開盤後開始延續耶誕節前跌勢,影響台股投資人信心,大盤也隨即反轉走低收斂漲幅,午盤過後多檔權值股賣壓湧現,台積電、大立光、國巨等電子權重股相繼翻黑使加權指數跌落平盤下,而下午一點後賣壓更是加劇讓 9500 點宣告失守,終場加權指數下跌 48.1 點或 0.505%,收在 9478.99 點,成交量能 690.76 億,較前一日縮減 45.45 億。技術面觀察,週三日 K 開高走低以中黑棒留上影線作收,連三日黑 K 且上方 5 日線及週二的空方缺口反壓沉重,加上 KD 與 MACD 持續下行,短線行情有回測 10 月 26 日波段低點的壓力。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9900 點,賣權集中在 9000 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10000 點,賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.95 升至 1.21,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 17.66% 升至 18.18%,賣權平均隱含波動率由 23.11% 升至 24%,買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局 (永豐期貨研調)
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