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【永豐期貨】台指選擇權盤前-權值股疲軟 台股量縮下跌42點

2019/01/17 08:46 永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 10 點至 9784 點。價差方面,台指期轉為正價差 20.19 點,電子期轉為正價差 0.87 點,金融期轉為正價差 1.75 點。現貨部分,三大法人買超 8.45 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 6379 口至 21888 口,其中外資多單減碼超過空單減碼,淨多單減少 4638 口至 48317 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1628 口至 25826 口。

週二英國國會否決脫歐協議,美股一度拉回震盪,投資人消化後三大指數再度走揚擴大漲幅,不過昨日已強漲的亞洲股市週三反倒呈現拉回,加權指數開低後幾度挑戰 9800 關卡未果,盤中恆生指數一度下跌 200 多點,加上美股電子盤翻黑,台股幾度擴大跌幅,所幸台積電、鴻海等電子權值股都有低接買單進場撐盤,但隨著亞股陸續翻紅,上檔還是出現調節賣壓使指數難以突破 9800 壓力。整體而言,今日由於適逢月選擇權結算,多空雙方都各自嚴守防線,加權指數高低震幅僅 40 點,相對亞洲股市波動較小,而尾盤台積電、鴻海、大立光等權值股大筆賣單出籠,終場加權指數下跌 42.23 點或 0.431%,收在 9763.81 點,成交量能 950.37 億,較前一日縮減 54.66 億。技術面觀察,週三日 K 留上影線黑棒作收,近日指數在 9800 點附近屢屢承壓,行情在此呈現整理震盪格局,目前市場靜待週四的台積電法說,由於近期外資相繼調降財報與獲利預期,會後能否利空出盡值得期待。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10000 點,賣權集中在 8900 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10200 點,賣權未平倉最大量集中在 9900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.3 升至 1.37,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 20.94% 降至 13.37%,賣權平均隱含波動率由 24.08% 降至 17%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。   (永豐期貨研調)

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

 

 

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