【永豐期貨】台指選擇權盤前-外資終止連八賣超 台股量縮收紅
◆期貨走勢
台指期週五上漲 13 點至 10318 點。價差方面,台指期轉為逆價差 - 11.94 點,電子期轉為逆價差 - 0.65 點,金融期轉為逆價差 - 0.68 點。現貨部分,三大法人買超 36.03 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少 612 口至 - 1186 口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加 1459 口至 45631 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4057 口至 15328 口。
期貨行情走勢方面,昨晚 S&P 創收盤新高,美股四大指數均收紅,不過台指期下跌 6 點開出,現貨開高後多空力道勢均力敵,9:05 至 9:07 兩分鐘爆量 6700 多口,上下震幅高達 35 點並一度轉為正價差,然而多方續攻動能減緩加上季底結帳賣壓,櫃買指數走軟且盤中台幣由升轉貶影響投資人信心,10 點左右指數下殺靠近前幾日低點後止跌,台幣再度轉強以及亞股普遍紅盤使逢低買盤進場推升指數翻紅,終場台指期開低走高小漲 13 點作收。技術面觀察,週五大盤開高走高紅 K 作收,成交量能縮至 995 億水準,短線量價結構持續偏空震盪型態。以日線型態來看,指數站上 5 日線,但月線與 10 日線均彎頭向下,短期仍不利多方上攻,不過目前 KD 指標有底步收斂跡象,可觀察近期是否有機會在半年線轉為震盪打底型態。
◆選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10500 點,賣權集中在 10200 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10600 點,賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.33 降至 1.27,選擇權籌碼面偏多架構已逐漸偏弱。
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