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人民幣大跌原因百百種 他說這個原因才是關鍵

2018/02/09 11:08 鉅亨網新聞中心

人民幣連 2 日大跌,原因眾說紛紜,但一位金融界人士說,2 月 8 日人民幣匯率離奇大跌,跟企業遠期套保減虧有關

據一家股份制銀行金融市部人士告訴《21 世紀經濟報導》,去年第 4 季以來,不少企業將 6 個月人民幣掉期交易執行價設定在 6.33-6.45 之間,若按照 8 日人民幣匯率中間價 6.2822 估算,企業這部分遠期套保頭寸面臨至少 500 個基點的浮虧

他指出,因此不少企業趁著 8 日匯率大跌,也有做空人民幣減輕套保頭寸損失的衝動,畢竟再過 1、2 個月人民幣掉期交易到期,只要人民幣能守在 6.33 上方,企業有很大幾率成功套保。何況隔夜美元指數反彈突破 90 觸發人民幣存在回檔壓力,讓他們看到「反敗為勝」的機會

美元指數走勢
美元指數走勢

這位金融市場部人士坦言,美元指數成功站穩 90 上方,同樣觸發了人民幣投機買漲盤退潮。

鑒於人民幣匯率趨於雙向波動與美元指數觸底反彈的考量,他曾建議企業制定外匯套期保值時,盡可能將 6 個月人民幣掉期交易最低執行價設定在 6.4 附近,但不少企業看到近期人民幣上漲趨勢不減 (尤其是無視美元反彈持續上漲),直接將 6 個月期人民幣掉期交易執行價設定在 6.3 附近,打算押注人民幣單邊升值投機獲利。

如今隨著 2 月 8 日人民幣即期匯率 (CNY) 跌破 6.3 整數關口,他們只能增加人民幣空頭頭寸對沖掉期交易虧損風險,很大程度放大了人民幣跌幅

美元兌人民幣走勢

 

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關鍵字: AFP人民幣企業遠期套保減虧頭寸掉期交易
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