【永豐期貨】台指選擇權盤前－月線反壓仍重 台股收黑回測5日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 55 點至 10416 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 13.12 點，電子期逆價差縮至 - 0.72 點，金融期逆價差縮至 - 2.45 點。現貨部分，三大法人賣超 70.7 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3655 口至 8515 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 2589 口至 41820 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2644 口至 6165 口。

週一美國科技股因反壟斷調查風波而重挫，Nasdaq 指數重挫 1.61%，不過道瓊與標普相對抗跌，分別收平小漲 0.02% 與下跌 0.28%。週二台股早盤在平盤附近狹幅震盪，但隨著陸股開盤後一路震盪走軟，加上美股電子盤再度由紅翻嘿，台積電、鴻海、大立光等權值股也紛紛擴大跌幅，使台股失守月線後持續向下緩步走軟，終場加權指數下跌 70.95 點或 0.68%，收在 10429.12 點，成交量能下降 83.9 億至 890.3 億。技術面觀察，週二日 K 開平走低以實體黑 K 回測 5 日線，盤中指數小幅突破近兩日高點後追價力道明顯轉弱，整以而言，雖然前兩日外資在台股都呈現買超，但整體國際股市情勢並不樂觀，今天外資也轉為其現貨同步偏空操作，短線上台股還是呈現震盪整理格局，甚至有醞釀三角收斂的機會，建議此時還是謹慎以保守觀望看待。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10400~10550 點下移至 10350~10500 點，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 降至 1.1，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。值得注意的是今天自營商選擇權 Call 的淨空單加碼 1.6 萬口，Put 淨多單增加 1.1 萬口，與近期的操作態度相比，偏空態度較為積極。整體選擇權籌碼較不利多方，但市場情緒並未過度恐慌。   (永豐期貨研調)
 
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