【永豐期貨】台指選擇權盤前－亞股上演V轉行情 台股黑翻紅直逼10900

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 38 點至 10849 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 27.43 點，電子期轉為逆價差 - 1.25 點，金融期逆價差縮至 - 1.07 點。現貨部分，三大法人買超 21.76 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 292 口至 16546 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1204 口至 41203 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3078 口至 8545 口。

週五美股三大指數均刷新歷史新高，標普與 Nasdaq 指數漲幅分別為 0.46%、0.59%，而道瓊指數漲幅高達 0.90%，然而週一早盤亞洲股市相對疲軟，加權指數盤中一度失守短天期均線回測月均線，陸港股市跌幅一度高達 1.50%、1.41%，所幸台、港、陸股相繼在 9:37~9:45 左右開始出現買盤拉抬，指數上演 V 轉黑翻紅行情，台股除了權值股強勢收高外，韓國瑜勝出國民黨初選也激勵高雄、觀光等相關概念股強漲，終場加權指數上漲 52.08 點至 10876.43 點。整體而言，週一日 K 以實體紅棒留長下影線作收，指數再創近一週多的新高，技術面仍屬偏多架構，不過稍須留意的是今日成交量能反倒縮減 44 億至 1177.8 億，顯示追高的熱度略有縮減。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.23 升至 1.29。VIX 指數下降 0.28 至 11.73。選擇權部位整體來看維持中性偏多格局。   (永豐期貨研調)
 
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