【永豐期貨】台指選擇權盤後－睽違七日收紅K 月線大漲逾400點

◆盤勢分析

期貨走勢
    
台指期週二上漲 37 點至 10782 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 11.8 點，電子期逆價差縮至 - 0.01 點，金融期轉為逆價差 - 0.49 點。現貨部分，自營商與外資分別買超 24.8 億與賣超 14.4 億形成內外資對作局面，三大法人共買超 8.15 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1360 口至 22558 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單降低 1175 口至 54249 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2664 口至 19523 口。

期貨行情走勢方面，週一美股三大指數均收跌，不過以科技股為主的 Nasdaq 跌幅相對較小，並且於盤後盤走高，台指期上漲 9 點開出後震盪，隨鴻海開高穩盤與台積電翻紅後上攻，加上台幣連二日走升，指數穩步向上衝高午盤過後攻抵 10800 關卡，尾盤調節賣壓發動使指數跌回 10800 之下，盤面來看，今日不再由電子蘋概股一枝獨秀，塑化傳產等非金電類股也一掃近日頹勢止跌上漲，終場台指期開高走高上漲 37 點作收。技術面來看，週二大盤開高走高紅 K 作收，成交量能縮至 1178 億水準，價漲量縮顯示逢高觀望的情形依舊。雖今日持續上演近日的衝高拉回留上影線，不過日 K 以睽違 7 天的紅棒作收對多方屬正面現象，加上指數走揚至高檔區時，期現貨並未出現如同前幾日的爆量下殺，早盤的拉回也未跌破昨日低點，整體來看行情有望震盪走揚。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中由 10900 上移至 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。週選擇權未平倉部分，上方的壓力維持 10850，下方支撐由 10500 上移至 10700。由代表法人賣方的未平倉來看，週選 sell put 部位增加 4.2 萬口，明顯較 sell call 僅增加不到 1 萬口為多，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.74 升至 1.83，選擇權部位整體來看偏多預期升溫。

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