【永豐期貨】台指選擇權盤後－亞股中最強 台股拉高結算攻上10550

◆盤勢分析

期貨走勢

4 月份台指期週三上漲 + 20 點至 10514 點。價差方面，台指期為逆價差 - 37.56 點，電子期逆價差 - 1.78 點，金融期為逆價差 - 2.14 點。現貨部分，三大法人買超 52.85 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 4844 口至 26665 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 681 口至 56702 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2369 口至 24423 口。

週二美國股市漲跌互見，不過費半指數上漲 1.34% 再創波段新高，激勵週一加權指數跳高開出，然而台積電開高後出現回檔賣壓，鴻海、國巨等權值股相繼出現賣壓，加權指數一度翻黑，不過指數回檔到 10500 附近時開始出現低接買盤推升，而午盤過後更是大筆買單敲進權值股，推升指數拉升，盤中無懼陸港股市擴大跌幅，終場加權指數上漲 39.24 點或 0.37%，收在 10551.56 點。整體而言，今日台指呈現拉高月結算行情，昨日的上檔最大量 OI 壓力區 10500 也被突破，使台股表現成為今日亞股最強。技術面觀察，週一日 K 開高走高留下影線紅棒作收，下影線抵住 10500 大關有守，日 KD 指標持續黃金交叉向上，MACD 指標也再次黃金交叉，但指數短線漲多且與重要均線乖離率不斷擴大，因此雖然指數持續呈現驚驚漲，但追高風險持續累積仍不建議過度追價。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，目前 4 月份買賣權 OI 最大量支撐壓力區為 10200~10700 點。而 3 月份選擇權結算後，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.44 小幅降至 1.43，反應籌碼面仍保持偏多架構。此外，3 月份選擇權結算後，外資與自營的選擇權部位都呈現買 Call 賣 Put，因此以整體選擇權籌碼面顯示台股後勢呈現偏多架構。   (永豐期貨研調)
 
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