【永豐期貨】台指選擇權盤前－漲多後歇息 台股量價結構仍對多方有利

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 2 點至 10811 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 13.35 點，電子期轉為正價差 0.27 點，金融期逆價差縮至 - 6.58 點。現貨部分，三大法人買超 9.37 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 307 口至 16838 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1834 口至 42407 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 5106 口至 5467 口。

週四美國股市漲跌互見，科技股為主的 Nasdaq 震盪收黑，不過標普與道瓊指數均上漲作收，尤其道瓊指數刷新歷史新高並突破 27000 大關，週五台股早盤開高走高，不過十點過後追價買盤減弱，台積電漲幅收斂，鴻海、大立光則是持續擴大跌幅，拖累加權指數 10:25 開始迅速拉回翻黑，午盤過後雖有買盤進駐，但仍未能重回平盤之上，終場加權指數開高走低下跌 19.07 點或 0.18%，收在 10824.35 點。技術面觀察，目前台股的線型仍對多方有利，近期量價結構也都符合偏多架構，高低點逐步墊高，目前 KD 指標與 MACD 也逐漸轉為偏多格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.26 降至 1.23。VIX 指數下降 0.13 至 12.01，已連四天呈現降低。整體選擇權籌碼面顯示市場對偏多的信心相對較強。   (永豐期貨研調)
 
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