【永豐期貨】台指選擇權盤後－週選結算日V轉強拉 台股今日最抗跌

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 16 點至 10736 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 87.81 點，電子期逆價差擴至 - 2.42 點，金融期逆價差擴至 - 20.31 點。現貨部分，三大法人賣超 64.83 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2217 口至 10027 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 928 口至 37407 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2234 口至 5539 口。

週二中美貿易談判前雙方互相放話引發市場擔憂情緒，四大指數跌勢收斂後仍小幅收跌 0.1%~0.3% 之間，不過早盤日韓股市領跌後，加權指數開低後也呈現震盪疲軟，加上陸港股市開盤後跌幅一度擴大至 0.88%、1.58%，加權指數也跌落至 10750 附近，不過國際股市於 10:20 後陸續止跌收斂跌幅，加權指數上演 V 轉行情，台積電、鴻海、大立光等電子權值股持續出現多單敲進，指數一度由黑翻紅，1:00 結算開始後雖有部分壓抑力道，但尾盤大單敲進收斂跌幅使台股僅小跌作收，終場加權指數小跌 0.07% 至 10823.81 點。整體而言，今日亞股普遍跌幅落在 0.5%~1.0% 之間，台股僅跌 0.07% 相對國際股市強勁許多，頗有週選結算硬拉上來的意味，週四凌晨將公布 Fed 的利率決議，後續國際股市動盪恐加劇，投資人仍須謹慎以對。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.14 降至 1.13。VIX 指數小幅增加 0.03 至 13.52。整體選擇權籌碼面呈現中性格局。   (永豐期貨研調)
 
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