【永豐期貨】台指選擇權盤後-Fed聲明前夕外資保守 台灣股匯雙挫力守10600
◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週三下跌 44 點至 10609 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 9.81 點,電子期逆價差擴至 - 0.54 點,金融期逆價差擴至 - 3.27 點。現貨部分,三大法人賣超 75.84 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 1763 口至 1828 口,其中外資空單加碼超過多單加碼,淨多單減少 135 口至 30740 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 172 口至 2195 口。
週一晚間美國公布的 3 月份 PCE 通膨數據達到 2% 水準,進一步強化市場對 Fed 升息超過四次的預期,而蘋果等科技公司財報表現亮眼,使美股近兩日震盪加劇,四大指數也漲跌互見,週三加權指數早盤上漲開出,股王大立光強勢走高,但台積電與鴻海卻連袂走跌,加上今日台幣匯率再度強貶,使多方追價力道減弱,加權指數短暫站上 10 日線後便走軟翻黑,所幸盤面上金融類股相對穩健抵銷部分大盤的跌幅,終場加權指數下跌 39.07 點或 0.367%,收在 10618.81 點,成交量能 1281.26 億,較前一日增加 90.87 億。整體來看,週三日 K 開高走低以黑 K 作收,KD 黃金交叉缺口向上擴大,5 日線轉為上彎,然而上方還有下彎的月、季、半年線形成壓力,預期近期指數大底在半年線與年線間呈現震盪整理格局。未來除了密切注意及將到來的 FOMC 會議外,台積電能否盡速站回年線也將是密切影響台股強弱的指標。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 11000 點,賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11000 點,賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.27 降至 1.2,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。
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