【永豐期貨】台指選擇權盤後－摩台壓低結算 台股實體長黑失守月線

◆期貨走勢
台指期週二下跌 30 點至 10752 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 78.9 點，電子期逆價差縮至 - 2.39 點，金融期逆價差縮至 - 16.86 點。現貨部分，三大法人買超 19.89 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 5853 口至 7810 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 4032 口至 36479 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2620 口至 3305 口。

週一美國股市漲跌互見，道瓊指數小漲 0.11%，而標普與 Nasdaq 指數跌幅分別為 - 0.16%、-0.44%，週二早盤日本、韓國股市強勢反彈，激勵加權指數也跳高開出，然而台積電、大立光超高後追價力道不足反倒紅翻黑，其他如鴻海、南亞、台化、國泰金等權值股也都出現賣壓，加權指數 9:30~10:00 之間迅速向下修正，台股半小時下跌超過 70 點，雖然 10 點過後稍有撐盤力道，但午盤過後再度出現賣壓，終場加權指數下跌 54.83 點或 0.50%，收在 10830.9 點。整體而言，今天台股以實體黑 K 失守月線支撐，成交量能增加 250 億至 1305.5 億，技術面上也填補了 7 月 19 日的多方缺口，此波多頭格局已出現較明顯降溫，不過本週將有 Fed 利率決議以及明天結束的中美談判，未來更明確的走勢仍須關注此兩件國際焦點的發展。

◆選擇權分析
全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 降至 1.14。外資選擇權持續減碼 Buy Call 部位。而目前週選擇權 OI 最大量支撐壓力區維持在 10800~10950 點，但 10850~11000 四個履約價的 Call 都有高達接近兩萬口的 OI 量，明顯高於 Put 只有 1.5~1.8 萬口 OI，因此基於以上籌碼面，預期明日週選擇權震盪甚至偏弱的機率較大。  (永豐期貨研調)

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